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2016年银行中级工作资历《危险办理》考试纲要

2017-02-04 09:24 来历:我国银行业协会 

我国银行业专业人员工作资历考试专业实务科目(危险办理专业)中级考试纲要

【考试意图】

危险办理中级考试根据国内外监管规范的威望结构/系统,紧密结合国内银行事务和危险办理的开展,定坐落危险办理专业人员的培育和选拔,重视技能含量,特别是商场危险、流动性危险、国别危险、表外危险、事务归纳化运营、压力测验、全面危险办理的专业常识和技能。

【考试内容】

一、危险办理根底

(一)把握危险与收益、丢失的联络及金融危险丢失的首要类别;

(二)把握商业银行五种危险办理战略的根本原理、首要效果;

(三)把握商业银行面对的八种首要危险的内在、首要特征及构成;

(四)深化了解危险办理对商业银行运营的重要意义和效果;

(五)了解监管本钱、管帐本钱、经济本钱的首要内容,以及银行本钱相较一般企业本钱的明显效果;

(六)深化了解监管本钱的构成及不同本钱东西的合格规范;

(七)深化了解我国银监会对商业银行的四个层次监管本钱要求;

(八)深化了解商业银行杠杆率分子项和分母项的核算口径及与本钱足够率比较杠杆率监管的首要优势;

(九)把握方差、规范差和正态分布在危险办理的重要使用及马柯维茨出资组合原理的根本关键。

二、危险办理系统

(一)了解董事会、高管层和危险办理部分在危险办理中的责任;

(二)把握三道防地、前中后台别离和危险办理的独立性等根本准则;

(三)把握危险办理、危险偏好、危险限额、危险文明、内部操控、内部审计的根本内容;

(四)了解危险偏好方针维度和方针系统,限额办理作的效果和根本流程;

(五)把握危险办理根本流程和危险操控/缓释的技能;

(六)深化了解危险数据加总和危险陈述的根本要求;

(七)了解内部操控结构的中心要素,内部审计的根本特征。

三、信用危险办理

(一)把握法人客户、个人客户和借款组合的信用危险辨认关键;

(二)了解信用危险评价、计量的开展进程,把握根据内部评级的办法和相关计量模型;

(三)把握信用危险监测与陈述的方针、方针和危险预警、陈述流程;

(四)把握信用危险操控的限额办理、环节操控和事务实践;

(五)深化了解拨备办理、不良资产处置等信用危险抵补办法;

(六)了解信用危险本钱计量的权重法、内部评级法。

四、商场危险办理

(一)把握商场危险的根本内容及其分类;

(二)把握买卖账户与银行账户的区分规范;

(三)深化了解商场危险办理结构系统,关键了解董事会、高管层,以及各部分的办理责任;

(四)深化了解商场危险计量办法及其优缺点,包含缺口剖析、久期剖析、外汇敞口剖析、敏感性剖析、VaR;

(五)深化了解商场危险首要监控手法,包含限额办理、压力测验和危险陈述;

(六)了解商场危险本钱计量的规范法和内部模型法的中心关键;

(七)了解银行账户利率危险办理的根本内容,包含危险界说、计量办法和监管要求;

(八)了解买卖对手信用危险办理的根本内容,包含危险界说、计量规模和计量办法。

五、操作危险办理

(一)把握操作危险的根本内容和首要方式;

(二)把握操作危险办理的首要结构,包含办理结构、方针准则、信息系统、三道防地;

(三)把握操作危险三大办理东西;

(四)了解首要事务条线的操作危险点和操控手法;

(五)深化了解操作危险计量的首要办法和施行前提条件;

(六)了解操作危险陈述的首要内容;

(七)把握操作危险缓释和操控的根本手法;

(八)了解事务外包办理、信息科技危险办理的根本要求。

六、流动性危险办理

(一)熟练把握流动性危险的根本内容、分类和流动性危险办理的效果;

(二)熟练把握流动性危险发生的内生要素、外生要素与多种危险的转化;

(三)熟练把握现金流剖析办法、短期流动性危险计量方针和长时刻结构性剖析方针并能够核算运用,深化了解商场流动性剖析及其参阅方针;

(四)深化了解流动性危险限额的效果、管控、预警及陈述,以及商场流动性危险监测与预警,把握流动性危险的操控东西。

七、国别危险办理

(一)熟练把握国别危险的首要内容和类型;

(二)深化了解何种事情或严重方针变化发生国别危险;

(三)深化了解影响国别危险的首要要素;

(四)了解国别危险五分类及其特征;

(五)了解国别危险日常监测手法和办法;

(六)了解国别危险陈述要求及其首要内容;

(七)了解国别危险限额办理方针和设定办法。

八、名誉危险与战略危险办理

(一)把握名誉危险和战略危险的内容和重要效果;

(二)了解名誉危险和战略危险办理的相关监管要求;

(三)了解名誉危险办理系统建造的关键内容;

(四)了解名誉危险办理的根本办法以及名誉危机办理规划;

(五)了解战略危险办理的流程以及首要办法。

九、其他危险办理

(一)把握新产品/新事务危险办理的首要内容;

(二)了解新产品/新事务危险办理的首要准则、首要危险类型和危险办理办法;

(三)把握反洗钱的根本内容和洗钱活动的损害;

(四)了解商业银行反洗钱的法界说务和首要责任;

(五)了解反洗钱的监管系统;

(六)了解反洗钱内操控度的首要内容。

十、压力测验

(一)把握压力测验的根本内容及压力测验的六项首要效果;

(二)了解商业银行董事会、监事会(监事)、高档办理层以及相关部分在压力测验办理中的责任;

(三)深化了解敏感性剖析和情形剖析压力测验办法的差异;

(四)深化了解前史情形与假定情形;

(五)了解信用危险(含集中度危险、国别危险)、商场危险(含银行账户利率危险)、流动性危险等的常见压力情形,以及不同危险的压力情形猜测期间;

(六)了解压力测验的流程;

(七)把握压力测验成果的使用规模,以及根据压力测验成果采纳的改善办法。

十一、危险评价与本钱评价

(一)熟练把握危险评价的方针;

(二)熟练把握每类危险需求评价的首要内容;

(三)了解危险评价的办法;

(四)熟练把握本钱规划的内容和频率;

(五)了解事务规划与本钱规划的联络;

(六)把握本钱规划的监管要求;

(七)了解内部本钱足够评价程序陈述;

(八)了解康复与处置方案的监管要求和首要内容。

十二、银行监管与商场束缚

(一)了解银行监管的方针、准则和规范;

(二)了解危险监管的理念、方针系统和首要内容;

(三)深化了解现场查看和非现场监管的内容;

(四)把握本钱监管的内容;

(五)深化了解银行监管法规系统;

(六)深化了解商场束缚机制;

(七)了解商场束缚参与方及其效果;

(八)深化了解信息发表的意图、监管要求信息发表与管帐信息发表的联络、外部审计与信息发表的联络、外部审计与监督查看的联络。

如本考试教材内容与最新发布的法律法规及监管要求有冲突,以最新发布的法律法规为准。

本考试纲要和考试教材是2016年及今后一个时期考试出题的根据,也是应考人员备考的重要材料,考试规模限定于纲要规模内,但不局限于教材内容。

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